Financial modelling with jump processes Rama Cont, Peter Tankov
Τύπος υλικού: ΚείμενοΓλώσσα: Αγγλικά Σειρά: Chapman & Hall/Crc financial mathematical seriesΛεπτομέρειες δημοσίευσης: Boca Raton Chapman & Hall/CRC 2004Περιγραφή: xvi, 535 p. 24 cmISBN:- 1584884134
- 332.015 192 3
Τύπος τεκμηρίου | Τρέχουσα βιβλιοθήκη | Ταξιθετικός αριθμός | Αριθμός αντιτύπου | Κατάσταση | Ημερομηνία λήξης | Ραβδοκώδικας |
---|---|---|---|---|---|---|
Book [21] | ΒΚΠ - Πατρα Βασική Συλλογή | 332.015 192 3 CON (Περιήγηση στο ράφι(Άνοιγμα παρακάτω)) | 1 | Διαθέσιμο | 025000150843 |
Browsing ΒΚΠ - Πατρα shelves, Shelving location: Βασική Συλλογή Κλείσιμο περιήγησης ραφιού(Απόκρυψη περιήγησης ραφιών)
332.015 147 42 MAN Fractals and scaling in finance discontinuity, concentration, risk | 332.015 147 42 MAN Fractals and scaling in finance discontinuity, concentration, risk | 332.015 156 23 DUF Recent developments in nonlinear cointegration with applications to macroeconomics and finance / | 332.015 192 3 CON Financial modelling with jump processes | 332.015 192 32 FOL Stochastic finance | 332.015 195 BRO Introductory econometrics for finance | 332.015 195 D Nonlinear modelling of high frequency financial time series |
Includes references and index